Olá Diana, pode ter a ver com as configurações.
A NOS tem no site uns tutoriais muitos bons, para ajudar a configurar os telemóveis, um deles é sobre as MMS.
http://www.nos.pt/particulares/ajuda/equipamentos-servicos/Pages/ajuda-equipamentos.aspx
Só tens que escolher o modelo do teu telemóvel.